Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Anders Rahbek
Anders Rahbek

Professor

Research:
International collaboration on econometric analysis for models applied in analysis of macroeconomic and financial data. This includes analysis for testing and inference, as well as implementation of:

  • Time varying volatility models: GARCH models, univariate and multivariate.
  • Bootstrap theory and bootstrap applications
  • Hawkes and general Point Processes
  • Nonlinear time series models: stochastic regime switching and threshold models.
  • Nonlinear, and linear, cointegration models: with and without time varying volatility
  • Poisson intensity count models

H-index:
Google schoolar h-index: (March 2021) 27

Teaching:

  • Financial Econometrics | Univariate Volatility models, including GARCH, Stochastic Volatility and Realized Volatility
  • Advanced Econometrics | Multivariate modeling, including multivariate GARCH, factor models and term structure models.
  • Cointegration and time series analysis.
  • Econometrics | An introduction to likelihood-based econometrics.

Please also web page [link]

Udvalgte publikationer

  1. Accepteret/In press

    Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

    Cavaliere, G., Boswijk, H. P., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, (Accepteret/In press) I : Journal of Econometrics.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. Udgivet

    A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

    Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I : Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I : Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Testing in GARCH-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I : Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

    Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I : Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

    Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I : Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I : Econometrica. 83, 2, s. 813-831

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Udgivet

    Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I : Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I : Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

    Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I : Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. Udgivet

    Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

    Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I : Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I : Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  13. Udgivet

    Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I : Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  14. Udgivet

    Poisson Autoregression

    Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I : Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  15. Udgivet

    The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression

    Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  16. Udgivet

    Asomptotic Inference for Nonstationary Garch

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I : Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  17. Udgivet

    Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I : Econometrica. 72, 2, s. 641-646

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  18. Udgivet

    An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University Press

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

  19. Udgivet

    Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments

    Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I : Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  20. E-pub ahead of print

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 15 sep. 2020, I : Journal of Econometrics.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  21. Udgivet

    The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

    Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  22. Udgivet

    Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order

    Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I : Econometric Theory. s. 1-34

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  23. Udgivet

    A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS

    Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Udvalgte aktiviteter

ID: 8883