Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Jeffrey F. Collamore
Jeffrey F. Collamore

Professor

Primære forskningsområder

Sandsynlighedsregning (large deviations, Harris recurrent Markov chains, iterated random systems, og rekursioner i flere dimensioner).  Advendelser i forsikringsmatematik, kvantitativ risikostyring, Monte Carlo metoder.

Se venligst http://www.math.ku.dk/~collamore/ for detaljeret information.

Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

    Large excursions and conditioned laws for recursive sequences generated by random matrices

    Collamore, Jeffrey F. & Mentemeier, S., 2018, I: Annals of Probability. 46, 4, s. 2064-2120. 59 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. Udgivet

    Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processes

    Buraczewski, D., Collamore, Jeffrey F., Damek, E. & Zienkiewicz, J., 2016, I: Annals of Probability. 44, 6, s. 3688-3739. 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I: Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Udgivet

    Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment

    Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.

    Collamore, Jeffrey F., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 382-421 40 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. First passage times for general sequences of random vectors: a large deviations approach

    Collamore, Jeffrey F., 1998, I: Stochastic Processes and Their Applications. 78, 1, s. 97-130 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. Hitting probabilities and large deviations

    Collamore, Jeffrey F., 1996, I: Annals of Probability. 24, 4, s. 2065-2078 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 7871