Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Rasmus Søndergaard Pedersen
Rasmus Søndergaard Pedersen

Lektor


  1. 2020
  2. Udgivet

    Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions

    Pedersen, Rasmus Søndergaard, 2020, I : Econometric Reviews. 39, 3

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. 2019
  4. Accepteret/In press

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, (Accepteret/In press) I : Journal of Econometrics.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. Udgivet

    Testing in GARCH-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I : Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. 2018
  7. Udgivet

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (SSRN: Social Science Research Network ).

    Publikation: Working paperForskning

  8. Udgivet

    The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

    Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I : Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    On the tail behavior of a class of multivariate conditionally heteroskedastic processes

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Wintenberger, O., jun. 2018, I : Extremes. 21, 2, s. 261-284

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. 2017
  11. Udgivet

    Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard, 1 jan. 2017, I : Journal of Econometrics. 196, 1, s. 25-36 12 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Testing Garch-X Type Models

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

    Publikation: Working paperForskning

  13. 2016
  14. Udgivet

    Targeting estimation of CCC-GARCH models with infinite fourth moments

    Pedersen, Rasmus Søndergaard, apr. 2016, I : Econometric Theory. 32, 02, s. 498-531

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  15. Udgivet

    Nonstationary GARCH with t-distributed innovations

    Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I : Economics Letters. 138, s. 19-21

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 40100909