Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

A Continuous Time Arbitrage Pricing Model with Stochastic Volatility and Jumps

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  • Mun Ho
  • Willian Perraudin
  • Bent Ejlif Sørensen
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Business and Economic Statistics
Vol/bind14
Udgave nummer1
Sider (fra-til)31-43
ISSN0735-0015
StatusUdgivet - 1996

ID: 156123