Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

Approximation Behooves Calibration

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Calibration based on an expansion approximation for option prices in the Heston stochastic volatility model gives stable, accurate, and fast results for S&P500-index option data over the period 2005–2009.
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftQuantitative Finance Letters
Vol/bind1
Udgave nummer1
Sider (fra-til)36-40
ISSN2164-9502
DOI
StatusUdgivet - 2013

ID: 44925180