Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model

Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

Anja Janßen, Thomas Valentin Mikosch, Mohsen Rezapour Toughari, Xiaolei Xie

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftBernoulli
Vol/bind24
Tidsskriftsnummer2
Sider (fra-til)1351-1393
ISSN1350-7265
StatusUdgivet - 2018

ID: 183613047