Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

'The variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Time Series Analysis
Vol/bind24
Udgave nummer6
Sider (fra-til)663-678
ISSN0143-9782
StatusUdgivet - 2003

ID: 76927